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怎样能让程序化模型达到最优?赢智wh8期货

参数优化让模型达到最优

交易过程中有时会发现在一段时间内表现很好的模型,过了一段时间就好像失效了一样,这种情况是由于模型参数不再适应当前行情引起的,我们需要尽快寻找新的最优参数,而在海量的历史数据中仅凭人工去寻找如大海捞针,费时费力,机会渺茫。”参数优化”,可在指定的参数范围内让计算机很快筛选出最适合当前行情的参数。

(一)案例:利用参数优化,让止损参数顺势而为

下图是一个带有追踪止损策略的沪胶品种5分钟策略模型,结束了小半年的单边下跌行情后,市场开始调整形态,从下图白色资金曲线可清楚的看到,资金曲线在近六个月不再保持稳定上升形态,证明原来的止损价差参数已经不能适应现在的市场,模型已经失效。

下图是利用参数优化对模型的参数进行枚举和遗传后的结果,在使用新参数后,白色资金曲线更平滑稳定,新的参数更能适应市场行情。

(二)进行参数优化的操作步骤

1、如下图所示是如何进行枚举:

设置参数关系如何减少参数优化时间:

有些模型各个参数间有严格的逻辑管理,以下面的模型为例:

MA5:MA(C,N1);

MA10:MA(C,N2);

CROSSUP(MA5,MA10),BPK;

CROSSDOWN(MA5,MA10),SPK;

AUTOFILTER;

模型中的两个变量必然遵循一大一小规则,这样的模型我们可以首先为他们设置参数关系,如N1<N2,这样在优化时,所有比N2大的N1值都不用参加计算,运算量可以减少1/2.这样每配置一个参数关系,计算次数就减少一半;配置4个,就减少到原来的1/16,以此类推,有效减少了参数优化时间。

如下图所示,软件正在进行枚举参数优化,为您筛选最优参数配置。

2、参数优化计算完会以排序的方式显示优化出来参数组(如下图所示),按照下图步骤完成参数组的保存后,点击“关闭”按钮即可。

3、结束枚举后,点击保存好的“优化参数组1/2/3/4”,准备进行遗传(如下图所示)。例如,刚才我们将枚举优化的结果保存到了“优化参数组1”中,现在,我们就切换到“优化参数组1”,在点击【遗传】按钮,对上次枚举的结果进行遗传。

4、如下图所示设置好优化的精调范围,参考标准的比重后,点击“确定”按钮,开始进行精调。

5、按照和枚举同样的方法来保存精调后的结果,以便进行回测(如下图所示)。

6、如下图,选择保存好的“优化参数组1/2/3/4”,点击【用新参数重新测算】,新的参数组计算的结果就会显示在“分析报告”中了。

(三)相关常见问题解答

1、为什么有“枚举”和“遗传”两种参数优化方式,原理是什么?

答:枚举是在每个参数最小值与最大值之间抽选几个效果最好的参数值,遗传是在枚举好的参数值基础上进行微调,让参数达到最优。

原理:假设有两个参数N1,1,10,缺省值是1

N2,3,20,缺省值是5

枚举:除去最小值和最大值,根据设置的”步长”挑选出所有满足条件的参数,进行全排列。

1)、如果缺省值不在挑选出的参数内,则总次数为:全排列次数+缺省值的计算次数

2)、如果缺省值在挑选出的参数范围内,则总次数为:全排列次数

以上面的参数为例:

如果步长设置为2

则根据步长为2,筛选出的N1的值为:3(1+2)5(3+2)7(5+2)9(7+2);筛选出的N2的值为5 7 9 11 13 15 17 19,每个参数的最大最小值不取。

总次数的计算:

C1=N1参数与N2参数的全排列=4*8=32

N1的缺省值为1,不在筛选出的参数范围内,所以需要计算对该参数进行组合计算:8次(与N2筛选出的8个参数进行组合计算)

N2的缺省值为5,已经在筛选出的参数范围内,所以不需要再计算该参数

所以枚举的计算总次数为:4*8+8=40

遗传:

计算次数不定,步长默认为1,按照参考标准所占比重比较各组参数计算结果。

假设枚举后我们存入的参数组为N1=5,N2=10

默认参数组为(5,10)

固定参数N2=10,参数N1先向大的方向查找

(6,10)>(5,10),继续向大的方向查找

(7,10)<(6,10),再向大的方向查找,确认是否停止

(8,10)<(6,10),确认停止

大的方向停止,向小的方向查找

(4,10)>(6,10),继续向小的方向查找

(3,10)<(4,10),再向小的方向查找,确认是否停止

(2,10)<(4,10),确认停止

确定参数N1=4,为最优参数,参数N2像大的方向查找

(4,11)<(4,10),再向大的方向查找,确认是否停止

(4,12)>(4,10),找到了更大盈利率的参数,继续向大的方向查找

(4,13)<(4,12),再向大的方向查找,确认是否停止

(4,14)<(4,12),确认停止

大的方向停止,向小的方向查找

(4,9)<(4,12),再向小的方向查找,确认是否停止

(4,8)<(4,12),确认停止

新的参数组确认为(4,12)

重复上述步骤,固定参数N2=12,参数N1向大的方向查找

(5,12)>(4,12),继续向大的方向查找

(6,12)<(5,12),再向大的方向查找,确认是否停止

(7,12)<(5,12),确认停止

大的方向停止,向小的方向查找

(3,12)<(5,12),再向小的方向查找,确认是否停止

(2,12)<(5,12),确认停止

确定参数N1=5,为最优参数,参数N2像大的方向查找

(5,13)<(5,12),再向大的方向查找,确认是否停止

(5,14)<(5,12),确认停止

大的方向停止,向小的方向查找

(5,11)<(5,12),再向小的方向查找,确认是否停止

(5,10)<(5,12),确认停止

得到新的参数组(5,12)

重复上述步骤,固定参数N2=12,参数N1向大的方向查找

(6,12)<(5,12),再向大的方向查找,确认是否停止

(7,12)<(5,12),确认停止

大的方向停止,向小的方向查找

(4,12)<(5,12),再向小的方向查找,确认是否停止

(3,12)<(5,12),确认停止

确定参数N1=5,为最优参数,参数N2像大的方向查找

(5,13)<(5,12),再向大的方向查找,确认是否停止

(5,14)<(5,12),确认停止

大的方向停止,向小的方向查找

(5,11)<(5,12),再向小的方向查找,确认是否停止

(5,10)<(5,12),确认停止

确定最优参数组为(5,12)

2、参数写在模型源码中和写在参数列表中有什么区别。

答:两者对模型的运行没有区别,但参数列表中的参数可进行参数优化,写在源码中的参数则不能。

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