欢迎光临
我们一直在努力

期货程序化盒子、模组的运行机制是什么?赢智wh8期货

盒子、模组的运行机制

一、模型加载的运行机制

盒子:

支持加载:收盘价模型、公式条件单模型、STOP指令,出信号立即下单不复核。

不支持加载:

1、含有CHECKSIG/MULTSIG/CHECKSIG_MIN/MULTSIG_MIN的指令价模型;

2、含有模组头寸函数的模型,例如SETDEALPERCENT、MONEY等;

3、含有TRADE_OTHER的模型(如需指定交易合约,可在盒子页面指定;盒子不支持自动换月);

4、含有TRADE_SMOOTHING、IDLE的策略优化函数的模型。

模组:

不支持加载公式条件单模型,支持以上其他模型的加载。

二、信号执行的运行机制

1、开闭盘状态的检测

模型中不含有CLOSEKLINE函数,闭市前最后一根K线上出现信号,会在下一根K线收到数据时进行委托。

盒子:

不进行开闭盘判断,集合竞价期间收到数据,则直接判断委托,此时会“委托失败”,因为此时实盘非真正的开盘状态。

模组:

会进行开闭盘判断,集合竞价期间收到数据,则会判断此时非开盘状态,提示“等候系统的开盘状态”;并等到真正开盘后进行委托。

2、CLOSEKLINE函数(设置K线提前N秒走完,确认信号下单,K线走完进行复核)的模型的判断

盒子:

不进行信号复核

(1)提前判断信号发出委托后,K线走完信号消失,不进行信号消失处理(例如BK信号发出后,信号消失,不会进行平仓处理);

(2)达到提前N秒的条件时不满足条件,没有信号发出,如N秒内满足信号条件,立即发出委托,不等到K线走完再委托(例如CLOSEKLINE(2,7);K线走完前7秒时,不满足条件;如果K线走完前7秒内,满足条件,则信号立即发出并委托)。

模组:

K线走完进行信号复核

(1)提前判断信号发出委托后,后续信号消失,K线走完进行信号消失处理(例如BK信号发出后,信号消失,K线会进行平仓处理,模组持仓与信号保存一致);

(2)达到提前N秒的条件时不满足条件,没有信号发出,如N秒内满足信号条件,不会发出委托,等到K线走完后确认是否仍旧满足条件,满足条件即发出信号并委托。

3、持仓的判断

盒子信号执行根据账户持仓进行判断,模组根据理论持仓与子账户持仓进行判断。

盒子:

(1)如果多个盒子加载同一合约,盒子间持仓不相互独立,平仓信号发出时,账户持仓大于等于信号手数,即根据信号手数进行平仓;

(2)BKVOL/SKVOL函数的取值,没有理论资金计算的影响,根据信号手数进行计算,如果模型信号根据BKVOL/SKVOL判断,回测资金不足时,可能与盒子信号不一致;

例如:前面开仓信号BK根据信号手数,计算为5手,实际因为资金不足,未进行开仓,BKVOL仍然取值为5。

模组:

(1)如果多个模组加载同一合约,模组间持仓相互独立,平仓信号发出时,先判断模组子账户持仓,如果子账户持仓<信号手数,根据子账户持仓进行平仓;

(2)模组可以设置理论资金,BKVOL/SKVOL函数的取值受理论资金的影响,回测和模型运行资金设置一致时,回测与模组信号保持一致;

例如:前面开仓信号BK根据信号手数,计算为5手,实际因为理论资金不足,开仓2手,BKVOL的取值为2。

4、资金的判断

盒子根据账户实际资金执行信号,模组根据分配的理论资金控制信号的执行。

盒子:

(1)不支持根据盒子分配资金,实际账户资金足够,即可以进行委托;

(2)不支持根据资金比例下单。

模组:

(1)每个模组根据分配的资金运行,即使实际账户资金足够,模组理论资金不足时也不进行委托(加入自动入金函数的模型除外),根据模组分配资金运行;

(2)支持根据模组资金比例下单。

5、自动入金模式(模型中带有AUTOFINANCING函数)

盒子:

不支持自动入金模式。

模组:

(1)支持自动入金模式,当模组理论资金不足时,会自动按需入金;

(2)首次账户入金为首次开仓所需的资金,如下次开仓时可用资金不足,则账户再次入金,按所需补齐不足部分资金。

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:文华财经文华财经 » 期货程序化盒子、模组的运行机制是什么?赢智wh8期货
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

文华财经交易软件 更专业 更方便

常见问题软件下载

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏