欢迎光临
我们一直在努力

期货开户低手续费,交易所只加一毛钱!

wenhuacaijing阅读(604)

本网期货开户的优惠:

1、AA类期货公司:全部品种期货手续费只加1毛钱,注意是包括原油、橡胶、螺纹、股指期货等按金额计算的品种哦,CTP速度超快,期货公司官网完成开户!

2、A类期货公司:全部品种零佣金(期货公司不再加收),多家可选,还可交易所保证金。

期货公司手机交易软件支持云条件单、止盈止损、价格预警功能。

我们能给的:最快的交易速度,大公司里机构级手续费,你还在犹豫什么?

期货手机开户的优势:

1、手机开户优势:全国不限地域都可办理,同样享受一线城市的超低的期货手续费优质服务

2、大型期货公司:获行业最高AA评级,净利润排名行业前十,期货资产管理总规模排名行业前三;

3、极速CTP平台:平均速度比传统系统快1-2秒,系统稳定可靠,让你的指令以最快的速度成交;

4、全面交易软件:闪电手、一键通、快期、TB、MC软件等应有尽有;

5、优惠一直有效:大型期货公司优惠无时间限制一直有效,不会偷偷提高客户手续费。

没错!AA类期货公司全部品种只加一毛钱,A类期货公司零佣金, 延时低至1ms的极速交易跑道,最新的CTP交易平台1毫秒极速下单,下单立即成交!

本网期货开户的预约流程:

1、提交开户预约:客户向本网提供完整姓名、联系电话后,可通过期货公司官网手机开户了;

2、开户准备材料:身份证、银行卡、手机,电脑开户另需安装摄像头和耳麦

3、商品期货开户:请选择上期所、大商所、郑商所三个商品期货交易所,其他请勿勾选!

4、股指期货开户:已在其他期货公司开过股指编码的客户,可勾选[中金所-投机],没开过的要等商品期货帐号开好并且条件满足后再开股指期货;

5、银期转账签约:可通过手机银行、个人网银或到银行网点开通。

本网合作期货公司介绍:

1、全国排名前十的老牌业界知名期货公司,资金安全有保障!交易通道快速、畅通,决不堵单

2、免费使用快期CTP软件(其他公司都需要收费或者有一定的资金要求限制)。

3、为QFII和其他机构客户提供灵活多样的接入方式(开放API接口接入服务),机构程序化首选。

期货公司提供全方位交易软件:

行情软件:文华、富远、彭博、通达信等;

交易软件:闪电手、文华财经、易盛、金仕达、TB、MC等软件,满足不同需求的投资者。

手机交易软件:支持云条件单、止盈止损、价格预警、出入金,让您随时随地掌控自己的期货账户。

期货开户手续费一览表:

期货开户手续费表

期货开户常见问题汇总:

一、通过本站办理商品期货开户和股指期货开户的流程  

加微信zs28850,详细了解开户事宜和其他问题,如果您有任何关于期货方面的疑问都可以提出来,本站会耐心为您解答;您只需要向本站提供您的姓名和联系电话,就可直接通过期货公司官网手机开户,或者到离您最近的营业部办理期货开户。通过本站办理期货开户的朋友,按照本站期货手续费标准,本站为您申请最低的期货手续费。在开户的过程中,本站和客户经理都会为您全程服务。

二、通过本站办理这个低佣金是否有资金量和交易量的限制?

通过本站办理期货低佣金是没有任何资金量和交易量的限制的,期货手续费按照本站上公布的手续费标准为您办理期货开户,期货开户成功后投资者交易期货都可以在交易软件后台或结算单中查看手续费,随时对照手续费标准,而且交易量和资金量非常大的客户还可以办理更优惠的手续费。

三、为什么本站的期货手续费这么低?而且比好多小公司都低?

通过本站预约办理期货开户肯定比直接去期货公司柜台办理手续费低很多,主要是通过本站办理的投资者大部分以炒单为主,成交量非常大,同时办理的客户又非常多,资金量也就非常的大,这样期货公司总部给予本站的手续费就非常的优惠!

四、通过本站办理的客户有人服务吗?  

如果您直接去期货公司办理,享受到的服务肯定是非常少的,而且没有专人来维护,而通过本站办理的客户,将会由本站和指定客户经理一起来服务,多对一的VIP服务,让您的投资变得轻松、简单!无论是业务上的问题,还是软件或者技术上的探讨,我们都会给您及时畅通解决和沟通。

五、通过本站办理期货开户资金安全吗? 

期货行业是一个严谨规范的行业,通过本站预约后,期货开户的全过程都是由期货公司客服一对一或营业部现场为您办理,资金由第三方银行托管,期货保证金可随时到中国期货保证金监控中心查询,绝对安全。

六、期货开户需要准备什么证件和资料?

只需要带上本人二代身份证和办理三方存管的银行卡(工、农、中、建、交、招商、民生、光大、浦发、中信)

七、股指期货开户需要什么条件?

第一次开户需要50万资金验资,其它条件很简单,验资通过后的第二天资金可以转出,自由支配。

俄铝事件或告一段落 铝价将重回基本面指引

wenhuacaijing阅读(309)

受俄铝与我国磋商销售铝制品消息影响,LME铝期价从2718美元/吨回落,此后美财长释放豁免俄铝的言论引发伦铝大幅跳水,市场对全球铝供应趋紧的担忧消退。短期来看,美制裁俄铝事件或告一段落,铝价将重新回归基本面指引。

俄铝炒作告一段落

4月19日,LME铝期价自2718美元/吨大幅回落,当日振幅达10%。此后,美国财长姆努钦表示美国财政部考虑解除对俄铝的制裁,同时将其他公司与俄铝继续交易的时间延长至今年10月。受此影响,LME铝期价在8个交易日内跌幅达到23.5%,铝价阶段性高点已出现。伴随着市场炒作接近尾声,LME铝现货升水大幅收窄,截至4月30日,LME铝现货升水由前期最高的52美元/吨收窄至1.5美元/吨,期价逐步回归基本面指引。

在LME铝期价强势反弹的过程中,国内铝期价呈现出明显的被动跟涨态势,沪伦比值不断走低,反映出国内铝基本面整体弱于国外。从供应端来看,阿拉丁调研数据显示,今年一季度国内电解铝投产140万吨左右,此外国家统计局公布的数据显示,1—3月原铝产量为812万吨,同比小幅增加0.3%,这进一步佐证了供应出现了小幅回升。

与此同时,我的有色网调研数据显示,2018年国内电解铝计划新增产能约313万吨,由于市场预期今年电解铝新增产能将继续投放,因此铝供应压力依然存在。

需求端亦不宜过分乐观。虽然国内1—3月房地产数据表现抢眼,1—3月房地产开发投资同比名义增长10.4%,增速是时隔三年之后的两位数增长。但笔者认为这种“超预期”的反弹在房地产调控趋紧的背景下不具有持续性,后期房市投资增速及销售增速将面临拐点。

4月23日,中央政治局会议提出要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展,并提出把加快调整经济结构与持续扩大内需结合,由于中美贸易摩擦等因素导致后期外需不稳,一季度外贸数据由正转负反映出后期国内进出口压力增大。总体而言,短期国内铝供需两端均缺乏较大亮点,铝价暂缺乏大幅反弹的基础。

短期去库存缓慢

4月26日,据上海有色网统计,国内电解铝社会库存方面:上海地区为45.4万吨、无锡地区为89.9万吨、杭州地区为15.4万吨、巩义地区为19.4万吨、天津为5.3万吨、南海地区为40.1万吨、重庆为2.2万吨、临沂为3.3万吨,8地铝锭库存合计221.0万吨,环比上周四减少3.8万吨。铝价回落刺激下游备货意愿回升,铝锭去库存有一定提速。

短期来看,虽然自4月初以来库存呈现下滑态势,消费端亦维持稳定,但鉴于后期下游房地产以及汽车等终端消费增速回落压力较大,加之在国内库存整体依然充裕的背景下,铝期价上方压力依然较为明显,后期需进一步关注政策面及消费端的运行情况。

综上所述,短期俄铝事件炒作已结束,LME铝及国内铝期价阶段性高点出现。鉴于国内铝供需两端暂无亮点,短期铝价缺乏反弹动能,在14000—15000元/吨区间振荡的概率较大。

赢智wh8期货系统交易平台常见问题

wenhuacaijing阅读(564)

常见问题解决

1、过滤模型、非过滤模型的运行规则是什么?

答:过滤模型运行规则:http://www.wenhua.com.cn/popwin/guolvmx.htm

非过滤模型运行规则:http://www.wenhua.com.cn/popwin/feiguolvmx.htm

2、模型和模组的区别?

答:模型是指在编辑平台上使用麦语言编写的包含变量、交易条件、交易指令等的公式。

模组是把公式加载到k线图上,分配一定量的资金进行自动交易的运行单元。

3、如何导入模型?

答:以不同方式备份的模型,导入方式也不同;

(1)模型是以具体名字命名的压缩文件

如果您需要导入的模型是如下图所示的压缩文件,需要在麦语言模型开发平台里导入:

导入方法:

(2)模型是纯源码形式的

如果您需要导入的模型是纯源码形式的(如下图所示),可以直接将模型复制粘贴到麦语言开发平台的编辑器里再保存:

导入方法:

点击链接,查看导入纯源码形式模型的方法:http://www.wenhua.com.cn/guide/wh8-v8.2/view9_1.html

4、如何进行多品种的程序化交易?

答:如下图,点运行模组左上方的模组—>新建,可以在运行模组中多次建立新模组。

5、软件能加载多少个期货运行模组、股票运行模组和盒子?

答:期货运行模组—128个

股票运行模组—256个

期货合约盒子—128个

股票合约盒子—256个

6、运行程序化的电脑需要什么样的配置?

答:运行赢智(wh8)需要4G以上内存,64位操作系统,电脑CPU要达到四核及以上配置,对电脑的其他硬件没有要求。在软件运行时,点击下方的“网络状况指示按钮”在弹出的性能查看器中观察cpu和内存,不超过建议值即可。如果经常超过建议值,建议提高电脑硬件性能或减少模组加载的数量。

7、模组运行状态列表中的“复核”是什么意思?

答:复核是指模型信号是否是固定的,如下图所示,如果“复核”位置显示为“是”,那么信号就是固定的。为“否”信号不固定,可能会信号消失。

8、程序化运行过程中能否暂停?

答:点击下图红框位置的“切断账号”按钮,切断与交易账号的连接,程序化继续出信号,但不委托。希望程序化信号能发出委托时点击绿框的“连接账号”按钮即可。

9、如何取消主窗口k线图的信号连线显示?

答:在主窗口k线图上单击鼠标右键,不勾选显示信号连线。

10、程序化开的仓,手动平掉可以吗,程序化再出平仓信号,会有什么反应?

答:无论以什么形式开的仓,都可以在交易界面平掉,注意,是交易界面,不是程序化里的“主观干预”。

在交易界面进行平仓:如果平掉的是之前手动开的仓,对模组没有影响。如果平掉的是程序化的开仓,那么当程序化再出现平仓信号时,会先核实实际持仓,这时候核实的结果应该是实际持仓少于程序化默认委托手数,那么,实际有几手平几手,没有持仓,不委托。当程序化再出现开仓信号时,正常开仓。

11、模型可以取到本合约其他周期的指标值吗?如模型加载在if1410合约的1分钟周期上但需要取该合约3分钟周期的指标数值。

答:可以通过#IMPORT跨周期函数来实现,如下图所示,在模型开发平台中点击【插入】—>插入函数,在“历史数据引用”里找到#IMPORT函数,具体使用方法请参考“插入函数”里的函数说明。

如下面案例所示,是如何建立跨周期模型:

案例:在1分钟周期上引用30分钟周期的MA5和MA10指标

建立好的跨周期模型加载到1分钟周期上,AA指标不需要加载,只加载跨周期模型即可。

12、模型可以取到其他合约相同周期的指标值吗?如模型加载在if1410合约的1分钟周期上但需要取if指数在1分钟周期的指标数值?

答:可以通过#CALL跨合约函数来实现,如下图所示,在模型开发平台中点击【插入】—>插入函数,在“历史数据引用”里找到#CALL函数,具体使用方法请参考“插入函数”里的函数说明。

如下面案例所示,是如何建立跨合约模型:

案例:在IF1410合约1分钟周期上引用IF指数合约1分钟的MA5和MA10指标

建立好的跨合约模型加载到1分钟周期上,AA指标不需要加载,只加载跨合约模型即可。

13、模型可以同时引用多个合约、多个周期的数据吗?

答:可以通过#CALL_PLUS函数实现。

案例:在铁矿石1501合约,1分钟周期上引用“焦煤1501合约,5分钟周期MA5”的数据。如下图

建立好的跨合约跨周期模型加载到铁矿石15011分钟上,AA指标不需要加载,只加载跨合约跨周期模型即可。

14、如何在模型中插入声音提示?

答:在模型源码中加入声音函数PLAYSOUND(条件满足时,播放指定声音)即可。如下图所示方法,可找到声音函数及其用法。

15、如何增加提示音类型?

答:(1)用软件录制声音。

①调出录音软件

如下图所示,点击电脑左下角的开始->程序->附件->娱乐->录音机,调出录音机。

②开始录音

下图为调出的录音机,点击图中红框按钮开始和暂停录音。

③保存录音

完成录音后,按下图所示方法将录制的声音保存。下图将文件保存在桌面,名字为123。

(2)在软件中调用录制的声音文件

回到赢智软件的“模型开发平台”,打开“设置声音文件”,按下图所示方法调用桌面的“123”声音文件,再使用声音函数时即可播放自己的声音文件了。

16、模组中的浮动盈亏为什么与下单界面中的实际的盈亏不一样?

答:模组中的浮动盈亏是软件根据前面信号的指令价作为开仓均价计算浮动盈亏。而下单界面中的逐笔浮盈和盯市浮盈是与开仓均价(当老仓是盯市浮盈与昨结算)比较盈亏。由于计算盈亏时比较的基准价的取值不同,所以我们看到的模组浮动盈亏和下单窗口不一样。

17、模组中“重置子账户持仓”如何使用?

答:“重置子账户持仓”是将您真实账户持仓带入模型,让模型替您打理持仓的功能,如下图,在模型加载后,历史k线图最近一个信号是BPK信号,我们在加载模型时错过了这个信号,如果此时真实账户中也有该合约同向持仓,则可以通过此功能,将该持仓带入模型,当模型出现SPK信号,会将多头持仓平掉并反向开仓。

18、程序化运行日志中的信号出现价和信号执行价、滑点是什么意思?

答:如上图红框所示,

信号触发价:信号委托时的最新价

信号执行价:信号真实委托价格

滑点:成交价与信号触发价之间的差值

买入滑点=成交均价-信号触发价

卖出滑点=信号触发价-成交均价

19、主力合约换月之后交易的合约能否自动换月?

答:模型源码中加入TRADE_OTHER(‘AUTO’)时,可以加载到指数、主连实现自动换月移仓。

20、如何将模型加载到主窗口k线图上?

答:如下图所示,双击软件右侧的模型,模型直接加载到主图上。

21、如何避免指标返回值过大或是过小导致的K线被压缩?

答:利用定义变量函数“:=”。

例:布林通道+均线指标,优于TMP2值过小,导致指标图形被压缩,如下图

MID:MA(CLOSE,26);

TMP2:STD(CLOSE,26);

TOP:MID+2*TMP2;

BOTTOM:MID-2*TMP2;

MA1:MA(CLOSE,5),LINETHICK1;

MA2:MA(CLOSE,20),LINETHICK1;

修改指标后,可以正常显示,如下图:

MID:MA(CLOSE,26);

TMP2:=STD(CLOSE,26);

TOP:MID+2*TMP2;

BOTTOM:MID-2*TMP2;

MA1:MA(CLOSE,5),LINETHICK1;

MA2:MA(CLOSE,20),LINETHICK1;

22、如何设置模型的属性?

答:如下图所示:

三种属性含义:

副图指标:默认加载到副图,可通过叠加指标的方式加载到主图,坐标方式为独立坐标,多指标叠加,指标值不影响图形显示。典型指标:KDJ,MACD。

K线附属指标:默认加载到主图,坐标方式为附属K线,多指标叠加,指标值差异可能导致图形压缩。典型指标:MA组合,BOLL布林通道线。

主图K线形态:默认加载到主图,每个主图只能加载一种K形态,系统默认的K线形态是“K线(蜡烛

图)”。典型指标:竹线,宝塔线。

属性为“K线附属指标”的KDJ加载到主图后,K线压缩。

属性为“副图指标”的KDJ加载到主图后,K线和KDJ指标各自坐标独立,均能正常显示。

如何在主图叠加属性是“副图指标”的指标。如下图,通过在主图点右键设置技术指标的方式。

23、模型源码中有很多开仓和平仓条件,如果希望某个条件开的仓用特定的条件平,该如何操作?

答:可以在编写模型的交易指令时使用分组指令,分组指令可以对开平条件分成n个组,某个组的条件开的仓位只有某个组对应的平仓条件条件才能平,其他组的平仓条件满足不会出信号,也就不会委托。

一开一平过滤模型:不同的开仓条件如果想以不同的平仓策略进行平仓,可以利用指令分组来进行控制。如下图:

加减仓模型:入场策略和加仓策略可能有所不同,相应的止损及出场策略的使用亦不相同,这时可以采用指令分组的方式实现。如下图:

分组指令编写、运行机制:

一开一平过滤模型:

如果上一根K线信号是组A发出的开仓信号(bk sk bpk spk)当前K线只能是组A的平仓信号

如果上一根K线信号是组A发出的平仓信号(bp sp)当前K线可以是任意组的开仓信号(以信号出现的顺序取第一个开仓信号)。

注:不分组的平仓条件只能平不分组的开仓条件

加减仓模型:

如果上一个信号为组A发出的开仓信号,则下一信号必须为组A的加仓信号或平仓信号

如果上一个信号为组A的平仓信号并且组A持仓为0,下一信号可以为任意组的开仓信号;

如果A组持仓大于0,则必须为A组的开仓信号或平仓信号

注:不分组的平仓条件只能平不分组的开仓条件

更多分组指令的编写方法,可以参见模型开发平台中“插入指令”中的说明,如下图所示。

注:分组指令对组的命名规则为,只能用A——I这九个字母中的其中几个命名。最多支持分成十组。

24、编写好的模型可以加密输出给指定使用者或设置使用时限么?

答:可以。在模型源码中使用加密函数即可对模型进行加密。

1、SETEXPIREDATE(‘yyyymmdd’);设置模型加密输出的到期日期为yyyymmdd。

例:

C>REF(H,1),BK;//价格大于上一根k线最高价,开多仓

C<BKPRICE-3*MINPRICE,SP;//亏损3点止损

SETEXPIREDATE(‘20141001’);//该模型加密输出的到期日期为2014年10月1日

AUTOFILTER;

注:需要通过“文件”菜单下的“模型加密输出”导出后加密才能生效。

2、SETQUOTACCOUNT(‘ACCOUNT1’);设置该模型加密输出给文华行情账号为ACCOUNT1的使用者。

例:

C>REF(H,1),BK;//价格大于上一根k线最高价,开多仓

C<BKPRICE-3*MINPRICE,SP;//亏损3点止损

SETQUOTACCOUNT(‘ACCOUNT1’);//将该模型加密输出给文华行情账号为ACCOUNT1的使用者。

AUTOFILTER;

注:

(1)该函数只能写入一次,即只能设置一个加密输出的行情账号,连续写入多个,只有第一个是有效的。

(2)模型中支持同时写入SETTRADEACCOUNT和SETQUOTACCOUNT函数,即支持同时设置授权的行情账号和资金账号。

3、SETTRADEACCOUNT(‘ACCOUNT1’);设置该模型加密输出给文华资金账号为ACCOUNT1的使用者。

例:

C>REF(H,1),BK;//价格大于上一根k线最高价,开多仓

C<BKPRICE-3*MINPRICE,SP;//亏损3点止损

SETTRADEACCOUNT(‘ACCOUNT1’);//将该模型加密输出给文华资金账号为ACCOUNT1的使用者。

AUTOFILTER;

注:

(1)该函数只能写入一次,即只能设置一个加密输出的资金账号,连续写入多个,只有第一个是有效的。

(2)模型中支持同时写入SETTRADEACCOUNT和SETQUOTACCOUNT函数,即支持同时设置授权的行情账号和资金账号。

25、编写好的模型可以设置导出密码么?

答:可以。在趋势交易模型编写平台中,点击【设置】—>【设置导出密码】进行加密。如下图所示是如何设置导出密码的。

26、“程序化默认下单方式”指的是什么?

答:是指在下单参数设置—>程序化参数中默认下单价格,如下图所示,当模型中没有描述信号委托方式的语句时,按照该处设置的下单方式进行委托。

注:1、该处可设置的程序化默认下单方式为排队价,对价,超价,市价,最新价。

2、全自动运行模组中,使用SETSIGPRICETYPE/SETALLSIGPRICETYPE设置信号下单方式的按照SETSIGPRICETYPE/SETALLSIGPRICETYPE的设置执行,否则按照该处设置的默认下单方式执行。

如:若设置SETALLSIGPRICETYPE(CANCEL_ORDER),则只有BK、SK按CANCEL_ORDER处理,其他信号按没设置过,取交易参数“程序化默认下单方式”

3、此处设置实时保存,正在运行过程中的运行模组,在此处修改后,再次发出信号也会按照最新设置的方式进行下单。

27、如何让日内模型只计算当日数据?

答:使用DAYTRADE1函数,当我们做日内周期,只想以当日数据来运行模型,并且希望昨日的信号和今天的信号间相互独立,这时就需要用到该函数。模型中写入该函数,分钟周期上,只用日内数据进行计算,以避免行情跳空导致指标数据失真。

注:

1、该函数适用日线以下周期。

2、不同函数对当天数据的引用不同,使用时需注意函数用法,如:

MA(X,N)函数N的取值:当天如果k线小于N根,则返回空值。如果k线为大于等于N根,则取N。

HHV(X,N)函数N的取值:当天如果k线小于N根,则返回实际根数,如果k线为大于等于N根,则取N。

例:MA5^^MA(C,5);

MA10^^MA(C,10);

CROSSUP(MA5,MA10),BK;//5周期均线上穿10周期均线,买开仓

CROSSDOWN(MA5,MA10),SK;//5周期均线下穿10周期均线,卖开仓

C<BKPRICE-10*MINPRICE,SP;//亏损10点平多

C>SKPRICE+10*MINPRICE,BP;//亏损10点平空

CLOSEMINUTE<=1,CLOSEOUT;//收盘前一分钟,清仓。

AUTOFILTER;//一开一平信号过滤模型

DAYTRADE;//只用日内数据进行计算

28、模型回测时能否每月自动对资金重新初始化?

答:可以,例如,每月进行一次总结,盈利则将利润拿出使账户资金恢复到月初首次入金状态;亏损则对账户资金进行补充同样使之恢复到月初状态,对这种策略进行回测时,软件中提供了一类函数可以对这种段落交易的方式进行回测,更具有实盘参考价值。

例:初始资金100000,以月为周期进行交易,每月第一个交易日资金和信号重新初始化在模型中加入MONTHTRADE函数来实现想法。

HH:=HHV(HIGH,N);

LL:=LLV(LOW,N);

HH1:=BARSLAST((HH>REF(HH,1)));

LL1:=BARSLAST((LL<REF(LL,1)));

HH1>LL1,SPK;

HH1<LL1,BPK;

CLOSEMINUTE<=1,CLOSEOUT;

AUTOFILTER;

MONTHTRADE;//使用每月数据计算

我们可以将上面编写好的源码加载到合约上进行回测,回测过程中软件会自动将每个交易阶段区分开来,在每月第一个交易日时重新初始化资金和信号,如下图所示,是回测报告的成交明细,通过该明细我们可以看出,每当新一月的交易日开始,权益都会变为我们所设定的100000。这样一来,及时是这种段落式交易的想法也可以实现历史数据回测了。

相应的,在回测报告中,我们也可以通过查看调整后的权益,来了解模型在历史回测中的变现。

如下图所示:

最终权益=最终权益=初始资金+入金-出金+净利润。也就是初始资金+最后阶段的盈亏

(例如:使用DAYTRAD函数,是初始资金+最后一天的盈亏值)之后的指标均由“调整后的权益”计算得来的。

调整后的权益=初始资金+净利润(即交易明细中各平仓盈亏之和)

出金=当上一阶段交易结束,且获利时,开始下一阶段交易前所出金额总和

入金=当上一阶段交易结束,且亏损时,开始下一阶段交易前所入金额总和

其他同类函数:

DAYTRADE:使用每日数据计算。

WEEKTRADE:使用每周数据计算。

MONTHTRADE:使用每月数据计算。

QUARTERTRADE:使用每季度数据计算。

YEARTRADE:使用每年数据计算。

29、如何启用/关闭/修改软件的信号声音提示?

答:如下图所示,对软件的信号声音提示进行修改

启用和关闭盒子信号声音

启用和关闭模组信号声音

设置信号的提示音

30、如何操作画线程序化?

答:软件提供画线套利程序化,在程序化盒子中线进行画线如趋势线、通道线、水平线等,再对画线进行程序化激活设置,如下图所示,是如何操作画线程序化。

31、不同交易指令同时满足条件时怎样处理?

答:交易指令指bk(买开)、sk(卖开)、bp(买平)、sp(卖平)、bpk(买平开)、spk(卖平开)、closeout(全平),在同时满足条件时的执行顺序如下:

过滤模型:①bk指令和sk指令同时满足时,bk指令优先于sk指令

②反手指令和平仓指令同时满足时,反手指令优先于平仓指令

③closeout指令和平仓指令同时满足时,closeout指令优先于平仓指令

非过滤模型:按照模型中指令编写顺序从上往下执行

分组模型:无组别的指令优先执行,然后按照分组ABCD——I的指令顺序执行,组间执行顺序按照上面提到的顺序执行。

期货账号怎么一带多下单?赢智wh8期货多账号一带多

wenhuacaijing阅读(325)

多账号一带多下单(简称“一带多”)介绍

一、支持跨期货公司的多个帐号登录

不限制期货公司,可最多配置10个不同期货公司的账号进行“一带多”下单交易。

二、支持跨多种交易平台的多个账号登陆

支持跨CTP、金仕达、恒生多种后台,多个账号同时登陆交易。

三、什么是多账号一带多下单

“一带多”批量下单是用操作一个账号的过程,达到操作多个账号进行下单交易的目的。

四、如何登录参与交易的多个账号

“一带多”下单需要同时登陆多个账号,点击软件右下方的”下单”按钮打开登陆界面,在登陆界面登陆多个账号。

如下图所示,是如何登录多个账号:

五、如何查看各账号持仓

在左侧账号树中勾选哪个账号,右侧持仓栏就显示哪个账号的持仓,如下图所示:

六、为各组中单账号设置下单倍数等参数

“一带多”下单中各个账号的资金量可能是不同的,下单的手数也是不同的,软件中可以对每个单账号设置不同下单倍数,如下图所示是如何为各组中单账号设置下单倍数等参数:

七、进行多账号一带多下单交易

在下单界面的客户号位置选择要交易的账号或设置好的“组”,就是对所选账号或组内账号下单,组内的单账号的下单手数为“下单界面手数*单账号的下单倍数”。

如:单账号***135(李四)、***649(张三)的下单倍数分别设置为1、2,当下单界面的手数为1,那么委托时***135(李四)、***649(张三)的委托手数为1*1倍=1手、1*2倍=2手。

登录“一带多”下单后,会在交易界面看到账户号,选择要交易的账户号和合约后,点击下单按钮。下单过程只需要像交易单账号一样进行交易即可。

除了该基本下单方法外,下面介绍一些下单界面的实用小功能,如下图标注。

①点击【价格】,会弹出排队价、对手价、市价、最新价、超价委托方式(详见下面注释),选中其中一个,在点击下单按钮就会以选中方式发委托。

②在持仓列表双击鼠标左键会对选中合约以对价发平仓委托;或者在持仓列表单击鼠标右键,在弹出窗口中可以对持仓进行平仓操作。

注:

1、“排队价”时,买入以买价发委托,卖出以卖价发委托。

2、“对手价”时,买入以卖价发委托,卖出以买价发委托。

3、“市价”时,买入以涨停价发委托,卖出以跌停价发委托。(交易所撮合最优价成交,因此和市价下单效果是一样的)。

4、“最新价”时,买入/卖出都以最新价发委托。

5、“超价”时,买入以对手价+N个变动价位发委托,卖出以对手价-N个变动价位发委托。N可在软件下单界面下单参数—>超价设置中调整。

八、如何对一组账号进行批量撤单、改价

在左侧“组”列表中选择要操作的组,对组进行的委托,如果未成交,在委托列表单击鼠标右键->撤单/改价,可以对该组的未成交委托完成批量撤单或批量改价,不需要针对组中的合约进行一个一个撤单或改价的重复操作。

九、设置条件单、预备单

如下图所示是如何设置条件单和预备单:

注:

1、画线条件单的“委托价格”和“是否启动止损”可以在下单参数设置界面—条件单参数中进行设置。

2、预备单不能自动委托,需要手动在“预备单”列表右键-》立即发出,才会发送委托。

3、开盘触发条件单需要在非交易时间设置,在开盘时间会触发。商品期货的9:00、10:30、13:30,股指期货的09:15、13:00,沪金、沪银的21:00的时间都属于开盘时间。

4、设置时间和价格条件单中,会有“永久有效”和“当前交易日有效”的选项。

永久有效:条件单设置后在云端运行永久有效。

当前交易日有效:只在本交易日当日有效,下一个交易日失效。

5、时间条件单中设置的时间取交易所时间。

6、条件单中的“条件”价格是系统确认是否发出委托的依据价格,而委托时,系统会按照“订单”里的委托形式下单,如设置了对价,那么会以市场上当时的对价发出委托;成交价是由交易所撮合成交的结果,所以成交价可能和条件价格不同。

十、止损开仓

止损开仓可以在开仓同时设置任意止损止盈价,您可以选择相应账号止损开仓。

按下图所示步骤开仓成交后,持仓单会自动带止损止盈设置。

注:

1、止损价或止盈价设置为0,相当于不启动止损或止盈。

2、买开仓动态跟踪的价差=图中③里”价格”-“止损价”,卖开仓动态跟踪的价差=图中③里”止损价”-“价格”。如果差值小于0,相当于不启动止损。

1、软件中提供的止损止盈策略

①、限价止损、限价止盈原理:

传统止损止盈方式,以设置的固定价差做止损止盈。

②、跟踪止损原理:

这是一种动态止损方法,止损价位会随着盈利的增加而变化;这种方法可以最大程度实现“让盈利奔跑”。做多开仓,设置跟踪止损后的最高价每上涨一个价位,止损平仓价就跟着上涨一个价位,当价格从回撤了设置的止损价差时,触发止损。下图为做多跟踪止损示意图,做空则相反。

:此最高价是从设置止损后开始记录的,不一定是开仓后的最高价。

③、保本策略原理:

做多开仓后,在“开仓均价+设置的保本价差”位置产生了一条保本线,最新价超过设置的保本止损线后,再回落到这个保本止损线时才触发止损。这是一种现代人的止损思想——盈利状态下止损;目的是保住赚到的利润,文华软件中通常称之为“保本”。下图为做多保本止损示意图,做空则相反。

2、设置开仓自动止损止盈

开仓自动止损止盈是指点下单界面的下单按钮后开的仓,持仓自动带止损止盈设置。如下图所示是如何设置开仓自动止损止盈:

点击下单按钮开仓后,持仓会按照“默认策略”和“国内合约价差参数”加载止损止盈。

按下图所示步骤开仓成交后,持仓单会自动带止损止盈设置(止损止盈价在下图②处设置)。

3、止损止盈单的删除、修改、暂停、启动

如下图所示:在止损单列表点击鼠标右键,可以删除、修改、暂停、启动止损止盈单。注:如果暂停在重新启用跟踪止损,会按照启用后出现的最高(低)价减(加)回撤价差重新计算止损价。

4、止损止盈单的委托价格

如下图所示是如何设置止损止盈委托价格。

十一、多账号一带多下单参数设置

在下单界面【参数设置】中可以对“一带多”下单的超价参数、追价参数、止损参数、条件单参数等进行设置,如下图所示

1、选项设置:

①、交易声音提示:勾选该项软件会在委托发出,委托成交时给出声音提示。

②、双击持仓操作确认:勾选该项,当双击持仓列表时,相应操作会弹出确认提示。

③、持仓列表多空分裂:勾选该项,持仓列表会自动按照多单持仓和空单持仓分别排列显示仓位。

④、点击持仓切换主图合约:勾选该项,点击持仓列表时主图合约跟随切换。

⑤、点击最大可开仓手数填单:勾选该项,点击下单界面的最大可开仓手数,系统会自动按照该手数填写委托单下单手数。

⑥、大单拆分:当单笔委托数量超过交易所上限时,自动拆分成多笔委托下单。

⑦、下单默认指定价下单:勾选该项,在下单时,软件默认以固定的价格下单。

⑧、双击挂单操作确认:勾选该项,当双击挂单列表时,相应操作会弹出确认提示。

⑨、百分比开仓:勾选该项,可按照可用资金的百分比开仓。

⑩、单账号点持仓列表填单手数:可以通过点持仓列表快速填入手数,支持“该合约全部可用持仓”和“该合约默认手数”两种形式。

⑪、反手默认下单方式:是指在持仓列表单击鼠标右键—>反手或者点击【反手】按钮的委托方式,反手会平仓,平仓成功后再反向开仓。

⑫、比例平仓下单方式:是指通过点击下单界面的比例平仓按钮时的下单方式。

⑬、账户清仓下单方式:是指在持仓列表单击鼠标右键—>撤单平仓+账户清仓的委托方式。撤单平仓+账户清仓会先撤掉已有挂单,然后平掉当前所有持仓。

⑭、委托确认:启用后点击【下单】按钮会弹出下单确认框,点击框中的“确认”按钮才下单。

2、默认手数:

如下图是如何设置默认下单手数

3、超价参数:

可以为每个合约设置“买超价”“卖超价”参数。在下单界面使用超价下单买入时以对手价+N个变动价位发委托,卖出时以对手价-N个变动价位发委托。如股指的买超价参数设置为2,在下单界面用超价发买委托时,会以市场的卖价+2*0.2.的价格委托。

如下图所示,是如何设置超价参数:

4、追价参数:

设置追价触发时间以及追价的委托方式。如下图是如何设置追价参数

5、自动撤单:

设置自动撤单出发条件。

6、止损参数:

①、有效期:

永久有效:止损止盈单设置后在云端运行永久有效

②、开仓自动止损的基准价:

计算止损价格离不开基准价,比如设置开仓后亏损10个点止损,我们要有一个基准价,用它来判断现在亏损了几个点。软件中有两种形式的基准价,分别是第一批成交价和委托发出时对价。

③、默认策略:

这里设置的是开仓自动止损止盈的策略形式,软件提供多种策略组合,一个合约可以同时启用多个止损策略。

④、国内合约默认止损点差参数:

止损参数是在计算止损止盈价位时用到的,可以设置跳点(几个最小变动价位),也可以设置价差,价差不同于跳点是具体价格,以股指IF为例:

限价止损:开仓后亏损2个价差止损,3000开多,2998止损平仓。

限价止盈:开仓后盈利1.6个价差止盈,3000开多,3001.6止盈平仓。

跟踪止损:最高价回撤2个价差止损,3000开多,开仓后的最高价达到3010,在3008平仓。

保本策略:盈利超过1.6个价差后,再次回到盈利1.6个价差的价位时止损,3000开多,价格上涨超过3001.6后,再次回落到3001.6,保本平仓。

注:当价差设置为0,相当于不启动止损或止盈

7、条件单参数

①、画线下单自动止损:该项选择“启用”时,画线下单成交后系统会自动根据【止损参数】中设置的止损策略为合约设置止损止盈。

②、画线下单委托价:画线下单委托条件满足后,软件会根据这里设置的委托形式结合市场行情发送委托。

③、画线下单触发方式:可以设置碰线触发和越线触发。

④、画线下单持续性:可以设置永久有效或当前交易日有效。

十二、多账号一带多画线程序化

“一带多”下单支持在盒子中设置画线程序化。画线程序化是指在盒子K线图表中将通道线、黄金分割线等画线设置成开平仓条件,当K线触及相应画线时会按照之前预设的开平方向委托。

如下图所示是如何设置多账号画线程序化:

十三、多账号一带多程序化下单

“一带多”下单支持程序化的全自和半自动交易,软件的页面盒子和运行模组功能都可进行“一带多”程序化下单。

页面盒子“一带多”下单:

页面盒子可以实现关联不同账号和“组”形式的多个账号下单,即将设置的组关联到盒子,程序委托时会对该组合约进行下单。如下图所示是如何将各账号关联到页面盒子:

注:使用“一带多”程序化盒子需购买程序化盒子授权

运行模组“一带多”下单:

运行模组可以实现“一带多”下单,每个模组可以绑定不同的账号,程序委托时会按照各个模组绑定的账号一一对应下单。如下图所示如何指定运行模组的“一带多”下单:

注:使用运行模组“一带多”下单需购买运行模组授权

十四、常见问题解答

1、对“组”下单时,如果单账号的“下单倍数”与“下单界面手数”的乘积不是整数倍,下单手数为多少?

答:乘积按照向下取整确定下单手数,如下单倍数是1.5,下单界面的下单手数是3,那么单账号的下单手数是4手(1.5*3=4.5,向下取整)。

2、对“组”平仓时,如果某个单账号手数不足,其他平仓手数充足的单账号能否平仓成功?

答:可以平仓成功,平仓手数不足的单账号会平掉现有持仓。

3、如何查询和确认账单?

答:在软件上方菜单的【账户】—>【期货账户】—>账单查询及密码修改

4、多账号下单设置的倍率,对程序化下单是否有效?

答:无效。程序化下单手数由回测参数中设置的手数或模型中编写的手数来决定。

期货程序化盒子、模组的运行机制是什么?赢智wh8期货

wenhuacaijing阅读(526)

盒子、模组的运行机制

一、模型加载的运行机制

盒子:

支持加载:收盘价模型、公式条件单模型、STOP指令,出信号立即下单不复核。

不支持加载:

1、含有CHECKSIG/MULTSIG/CHECKSIG_MIN/MULTSIG_MIN的指令价模型;

2、含有模组头寸函数的模型,例如SETDEALPERCENT、MONEY等;

3、含有TRADE_OTHER的模型(如需指定交易合约,可在盒子页面指定;盒子不支持自动换月);

4、含有TRADE_SMOOTHING、IDLE的策略优化函数的模型。

模组:

不支持加载公式条件单模型,支持以上其他模型的加载。

二、信号执行的运行机制

1、开闭盘状态的检测

模型中不含有CLOSEKLINE函数,闭市前最后一根K线上出现信号,会在下一根K线收到数据时进行委托。

盒子:

不进行开闭盘判断,集合竞价期间收到数据,则直接判断委托,此时会“委托失败”,因为此时实盘非真正的开盘状态。

模组:

会进行开闭盘判断,集合竞价期间收到数据,则会判断此时非开盘状态,提示“等候系统的开盘状态”;并等到真正开盘后进行委托。

2、CLOSEKLINE函数(设置K线提前N秒走完,确认信号下单,K线走完进行复核)的模型的判断

盒子:

不进行信号复核

(1)提前判断信号发出委托后,K线走完信号消失,不进行信号消失处理(例如BK信号发出后,信号消失,不会进行平仓处理);

(2)达到提前N秒的条件时不满足条件,没有信号发出,如N秒内满足信号条件,立即发出委托,不等到K线走完再委托(例如CLOSEKLINE(2,7);K线走完前7秒时,不满足条件;如果K线走完前7秒内,满足条件,则信号立即发出并委托)。

模组:

K线走完进行信号复核

(1)提前判断信号发出委托后,后续信号消失,K线走完进行信号消失处理(例如BK信号发出后,信号消失,K线会进行平仓处理,模组持仓与信号保存一致);

(2)达到提前N秒的条件时不满足条件,没有信号发出,如N秒内满足信号条件,不会发出委托,等到K线走完后确认是否仍旧满足条件,满足条件即发出信号并委托。

3、持仓的判断

盒子信号执行根据账户持仓进行判断,模组根据理论持仓与子账户持仓进行判断。

盒子:

(1)如果多个盒子加载同一合约,盒子间持仓不相互独立,平仓信号发出时,账户持仓大于等于信号手数,即根据信号手数进行平仓;

(2)BKVOL/SKVOL函数的取值,没有理论资金计算的影响,根据信号手数进行计算,如果模型信号根据BKVOL/SKVOL判断,回测资金不足时,可能与盒子信号不一致;

例如:前面开仓信号BK根据信号手数,计算为5手,实际因为资金不足,未进行开仓,BKVOL仍然取值为5。

模组:

(1)如果多个模组加载同一合约,模组间持仓相互独立,平仓信号发出时,先判断模组子账户持仓,如果子账户持仓<信号手数,根据子账户持仓进行平仓;

(2)模组可以设置理论资金,BKVOL/SKVOL函数的取值受理论资金的影响,回测和模型运行资金设置一致时,回测与模组信号保持一致;

例如:前面开仓信号BK根据信号手数,计算为5手,实际因为理论资金不足,开仓2手,BKVOL的取值为2。

4、资金的判断

盒子根据账户实际资金执行信号,模组根据分配的理论资金控制信号的执行。

盒子:

(1)不支持根据盒子分配资金,实际账户资金足够,即可以进行委托;

(2)不支持根据资金比例下单。

模组:

(1)每个模组根据分配的资金运行,即使实际账户资金足够,模组理论资金不足时也不进行委托(加入自动入金函数的模型除外),根据模组分配资金运行;

(2)支持根据模组资金比例下单。

5、自动入金模式(模型中带有AUTOFINANCING函数)

盒子:

不支持自动入金模式。

模组:

(1)支持自动入金模式,当模组理论资金不足时,会自动按需入金;

(2)首次账户入金为首次开仓所需的资金,如下次开仓时可用资金不足,则账户再次入金,按所需补齐不足部分资金。

期货程序化模组运行机制是什么意思?赢智wh8期货

wenhuacaijing阅读(215)

模组运行机制说明

模组状态列表新增信号手数、下单手数、理论持仓以及可用资金,并完善了最后信号、子账户持仓、初始权益以及当前权益的相关机制,更加清晰的反应模组的实际运行情况。

最后信号:模组运行过程中最后确认、下单的信号(包括信号消失),不显示没有确认的可能变化的信号。

信号手数:最后信号用户设置或模型写入的手数。

下单手数:模组运行过程中实际的下单手数。

理论持仓:BKVOL=根据信号下单手数计算的理论持仓,完全根据信号计算,不受手动干预影响。

初始权益:模组本次运行开始时实际资金曲线的权益值。

当前权益:模组运行过程中实际资金曲线的权益值。

可用资金:根据实际资金曲线计算的实际的可用资金,可实时查看模组的实际可用资金情况。

实际资金曲线:(初始权益–初始权益包含的浮动盈亏)+平仓盈亏(累计值)+当前浮动盈亏–手续费(累计值)。

以上机制的修改目的是:为了保证模型回测与模型实盘运行信号的一致性,并且能够更好的观察以及统计模组的实际运行,模组的使用方法可能会与之前略有不同,具体见以下几个里程的描述:

新建模组

将模型第一次加载到模组,实际并未实盘运行过模组,根据回测结果计算的理论值进行模组的开始,不再受实际账户持仓情况以及其他模组的影响。

1、子账户持仓为0(最后信号为开仓信号,且实际账户中有相应持仓,也不再带入到子账户持仓中)

新建模组没有实际运行过,模组不应该有实际持仓,避免平掉其他模组或其他操作产生的持仓。

8.2.260的原有机制:最后信号为开仓信号,并且实际账户中有相应持仓,会根据理论持仓带入相应持仓,那么出现平仓信号时可能会平掉其他模组的持仓。

2、理论持仓(BKVOL/SKVOL)

根据信号下单手数计算,不受初始化持仓的影响。

(1)模型的开平仓条件,包含BKVOL取值,最后信号为BK信号;

例如:

——历史回测BKVOL=5,SPK信号条件为:BKVOL>0&&C>O,SPK;

子账户持仓不影响BKVOL的取值,会根据信号下单手数计算理论持仓(BKVOL=5),SPK可以照常执行。

8.2.260的原机制,子账户持仓会影响BKVOL的取值(BKVOL=0),导致SPK不满足条件,无法执行。

——历史回测BKVOL=5,且开仓条件为BKVOL=0&&C>O,BK(5);

子账户持仓不影响BKVOL的取值,BKVOL=5,BK信号不会再被重复执行。

8.2.260的原机制,子账户持仓会影响BKVOL的取值(BKVOL=0),后续信号满足开仓条件,会再次出现BK信号。

(2)模型中使用了MONEYTOT函数,理论资金曲线(MONEYTOT)。

理论资金曲线=K线上的理论可用资金+持仓保证金+浮动盈亏;

持仓占用的保证金=理论开仓价格*理论持仓*保证金比例*交易单位;

理论持仓不受子账户持仓影响,理论资金曲线不会有明显跳空,MONEYTOT的值是连续的(即用户不手动调整权益值,理论资金曲线完全根据信号的理论持仓以及理论开、平仓价格进行计算)。

8.2.260的原机制,子账户持仓会影响BKVOL的取值(BKVOL=0)理论资金曲线会有一个跳空,即MONEYTOT有个突然的下降。

3、实际资金曲线

=理论资金曲线(MONEYREAL=MONEYTOT);

以理论资金作为起点,在模组实际运行的开始时刻与理论资金为同一起点,可以更好的体现模组运行实际交易过程中产生的滑点、实际委托成交情况以及手动干预对理论资金的影响。

8.2.260的原机制:=起始资金。

打开之前运行的模组

****如果期间没有出现新的信号,会自动记录下之前运行的结果,做为本次运行新的起点;

1、子账户持仓

=上次退出模组时记录的子账户持仓,不再与实际账户持仓比较;

即使打开模组时未登陆交易,也可以直接读取之前记录的子账户持仓,登陆交易后可直接进行交易。

8.2.260的原机制:如果实际账户持仓不足,或打开模组时未登陆交易,不能保证模组的连续性,会根据实际账户持仓带入持仓。

2、理论持仓(BKVOL/SKVOL)

根据信号下单手数计算,不受子账户持仓的影响;

机制同新建模组,重新打开模组不会影响信号的发出、执行,同连续运行模组信号保存一致。

8.2.260的原机制:账户的实际持仓会影响BKVOL的取值,从而影响信号条件。

3、实际资金曲线

=上次退出时的实际资金曲线的权益值;

退出期间模组没有实际运行,所以实际资金曲线取值不变。

4、当前权益=初始权益

=上次退出时的实际资金曲线的权益值。

8.2.260的原机制:=打开时理论曲线的权益值,不能连续的反应模组的实际运行情况。

5、可用资金

=关闭时的可用资金。

****如果期间出现了新的信号,忽略之前的实际运行,同新建模组。

模组自动运行、手动干预模组运行

模组实际运行过程中,理论值不受干扰,即理论持仓、理论资金曲线不受手动干预的影响;子账户持仓、实际资金曲线,会受到手动干预的影响。

1、账户同步

理论持仓(BKVOL/SKVOL),取值不变,保证回测与实盘运行信号一致;

子账户持仓=用户填入值,实际执行时可以根据用户设置进行执行(即使实际账户资金不足,也可以带入相应持仓);

理论资金曲线=实际资金曲线=用户填入的权益值。

注:填入持仓<=理论资金范围计算最大可开手数并且填入持仓<=理论持仓。

2、手动调仓

理论持仓(BKVOL/SKVOL)、理论资金曲线,取值不变,手动调仓不再影响信号出现,保证回测与实盘运行信号一致。

8.2.260的原机制:手动加仓,BKVOL取值增加;手动减仓,BKVOL取值减少,信号根据手动调仓结果执行,回测会与实盘运行信号不一致。

子账户持仓=手动调仓后的持仓(不能超过理论持仓),真正实现在分配资金范围内的程序化交易。

模组运行方式为每次重新初始化、盘中手数重新初始化

历史信号清空,从加载时刻开始运行,所以不再受理论值的限制;

理论持仓=子账户持仓=用户填入的持仓;

理论资金曲线=实际资金曲线=用户填入的权益值。

注:填入持仓<=理论资金范围计算最大可开手数。

运行过程中您可能会遇到的问题

1、为什么有时监控K线图中看到的最后信号与列表中最后的信号不符?

(1)最后信号显示SP信号,监控K线图上最后的信号为BK信号;

(信号执行方式为K线走完确认信号下单;出信号N秒/分下单;K线走完前N秒/分下单)

BK信号还未确认发出(即未达到信号确认时间时)。

(2)最后信号显示BK消失,监控K线图上最后的信号为SP信号;

(信号执行方式为出现信号N秒/分进行复核;K线走完前N秒/分复核)

BK信号出现并确认执行,达到复核时间时,BK信号消失,执行信号消失处理,所以最后执行的信号为BK消失。

2、复核状态为什么显示为–

(显示为–,表示最后信号不需要复核。

注:K线走完确认信号下单/不进行信号复核的信号执行方式,为不需要复核的信号。

3、为什么下单手数与信号手数不一致?

(1)最后信号为开仓信号;

信号手数<模组理论资金曲线计算可开手数:下单手数=信号手数;

信号手数>模组理论资金曲线计算可开手数:下单手数=可开手数。

例:信号手数为10,下单手数却只有5手。

——根据模组分配资金计算,最大可开手为5手,所以即使信号手数为10,实际下单只可以下5手。

(2)最后信号为平仓信号;

信号手数>子账户持仓:下单手数=子账户持仓;

信号手数<子账户持仓:下单手数=信号手数。

例:信号手数为10,下单手数却只有5手。

——理论持仓为5手,即开仓信号时只开了5手,所以平仓只执行5手;

——理论持仓为10手,但是子账户持仓为5手(未初始化进来持仓/手动调仓至5手/账号同步至5手),所以平仓只执行5手。

期货程序化模组怎么使用?赢智wh8期货

wenhuacaijing阅读(283)

模组使用详解

模型源码是信号出现的依据,但想完整运行一个模型,之前还有很多问题需要解决。如,数据合约和交易合约不一致怎么办?想要在秒周期上进行高频怎么办?模型需要进行资金管理怎么办等等。您可能遇到的问题软件都已经为您考虑到,可在模型加载过程中设置好,最终完成程序化全自动交易。

(一)加载模型前需要做的设置

如下图所示,是如何加载运行模组。

1、第一步选择加载位置

2、第二步交易合约

(1)数据合约为指数合约:

按照模型中TRADE_OTHER函数指定的合约作为交易合约。

(2)数据合约为指定交易合约(如IF1501):

模型中写入TRADE_OTHER函数的,按照TRADE_OTHER函数指定的合约作为交易合约。

模型中未写入TRADE_OTHER函数的,默认交易合约与数据合约一致。

(3)数据合约为主连合约(实现自动换月):

TRADE_OTHER函数写为TRADE_OTHER(‘AUTO’)时,可加载到主连合约,实现自动换月移仓。

(4)模型中写入交易合约的此处会自动抓取模型中编写的交易合约,模型中没有写入交易合约的,可在此处手动设置。

3、第三步其他选项

(二)相关常见问题解答

1、模型源码中指令后面写有手数了,如BK(1),加载模型的“交易合约”处也填写了下单手数值,下单手数以哪个为准?

答:源码中写的手数优先级高于加载模型设置的手数,所以如果源码中指令后面有手数,就按照源码中的手数下单,“交易合约”处设置的手数不起作用。当源码中指令后面没有手数的时候,再取加载模型“交易合约”处填写的手数值。

2、模型加载计算慢怎么办?

答:本地秒周期数据量过多会严重影响模型计算的速度,在主窗口K线图上单击鼠标右键【重设信号计算起始时间】可以灵活选择加载所用的数据量,避免这一问题。

步骤:主窗口K线图单击鼠标右键【其他】——设置装在数据量——确定,这时软件会从刚刚设置的时间对模组进行计算。

3、如果我不在电脑前,但想知道模型的运行情况怎么办?

答:可以使用【日志邮件】功能,该功能可以帮助您接收到模型运行动态的邮件,人不在电脑前一样可以监控自己的程序。

4、如何快速检查真实账户持仓和程序化持仓是否匹配?

答:模组自动加载后右下角会弹出持仓匹配校验信息提示框,可以快速检查各模组的真实账户持仓和程序化持仓是否匹配。同时可以查看模组是否正常加载以及加载失败的原因。

注:

①匹配校验信息关闭后,可以通过工具条最右边的匹配校验信息按钮调出。

②相同交易合约、相同账号的模组会统计持仓总和,点击【查看对应模组】可以显示对应的模组明细。

③持仓信息为弹出对话框时刻的持仓信息。

④若持仓不匹配,可以通过【重置子账户持仓】功能来同步持仓。

⑤理论持仓:按照模型计算出的持仓

子账户持仓:模组子账户的真实持仓

5、运行模组分区的使用技巧

答:创建复本:登录多账号状态下,可为不同的交易账号,创建相同的运行模组。

设置该模组为闲置状态:将该模组设置为退出运行状态,可一次退出分区内的所有模组。设置为闲置状态的模组不占用模组运行数量。

设置该模组为激活状态:将闲置状态的模组恢复为运行状态,可一次打开分区内的所有模组。

6、运行模组中【手动下单】按钮的作用?

答:当子账户持仓和理论持仓不同步时,可以通过点击【手动下单】按钮补充持仓。注意手动下单的持仓不会自动带入到子账户持仓中,需要点击【重置子账户持仓】按钮来同步持仓。

怎么使用程序化盒子进行交易?赢智wh8期货

wenhuacaijing阅读(343)

盒子使用详解

一些基础的策略模型需要在每根K线走完的时候按照出现的信号方向下单,我们把这种模型叫做收盘价模型。盒子是运行收盘价策略模型的功能载体,适合对于不成熟的模型,不放心自动交易,需要半自动和手动干预的用户。

对于需要结合图表分析的程序化用户,交易的同时不可避免的要查看行情标价和K线图表。这时一个能够后台运行的程序化交易平台就显得十分必要了。盒子正是这样一个可以后台运行的功能载体,让程序化交易和图表分析可以同时进行,两不耽误。

(一)案例1:程序化提醒,手动干预下单

有些投资者需要程序化为其监控行情并给出下单提示,由自己手动干预执行下单动作,这样的投资者需要使用盒子的半自动功能来进行交易。

如下图所示是如何设置盒子的半自动交易

方法一:加载盒子时不勾选【直接下单不需要手动确认】项。

方法二:已经加载的盒子可以通过右键—>【直接下单不需要手动确认】选项来切换。

(二)如何加载盒子

如下图所示,是如何加载盒子:

(三)相关常见问题解答

1、盒子和运行模组有哪些不同?

答:盒子不支持信号控制函数和资金管理函数,可以运行基础的收盘价模型。

2、如何设置盒子平铺窗口数?

答:加载后点击【平铺窗口】设置平铺窗口个数,再单击盒子即可实现多窗口平铺。

注:双击盒子可以直接单窗口放大显示当前盒子。

3、盒子的模型如何删除?

答:如下图所示,是将盒子删除的方法。

4、盒子是否可以同时显示报价窗口?

答:可以,在【系统工具】—>【个性化设置】—>【程序化交易】—>【盒子平铺带报价窗口】处进行设置即可。

5、如何将同一模型一次性加载到多个合约盒子?

答:如下图所示,是如何将同一模型一次性加载到多个合约盒子中运行。

怎样能让程序化模型达到最优?赢智wh8期货

wenhuacaijing阅读(368)

参数优化让模型达到最优

交易过程中有时会发现在一段时间内表现很好的模型,过了一段时间就好像失效了一样,这种情况是由于模型参数不再适应当前行情引起的,我们需要尽快寻找新的最优参数,而在海量的历史数据中仅凭人工去寻找如大海捞针,费时费力,机会渺茫。”参数优化”,可在指定的参数范围内让计算机很快筛选出最适合当前行情的参数。

(一)案例:利用参数优化,让止损参数顺势而为

下图是一个带有追踪止损策略的沪胶品种5分钟策略模型,结束了小半年的单边下跌行情后,市场开始调整形态,从下图白色资金曲线可清楚的看到,资金曲线在近六个月不再保持稳定上升形态,证明原来的止损价差参数已经不能适应现在的市场,模型已经失效。

下图是利用参数优化对模型的参数进行枚举和遗传后的结果,在使用新参数后,白色资金曲线更平滑稳定,新的参数更能适应市场行情。

(二)进行参数优化的操作步骤

1、如下图所示是如何进行枚举:

设置参数关系如何减少参数优化时间:

有些模型各个参数间有严格的逻辑管理,以下面的模型为例:

MA5:MA(C,N1);

MA10:MA(C,N2);

CROSSUP(MA5,MA10),BPK;

CROSSDOWN(MA5,MA10),SPK;

AUTOFILTER;

模型中的两个变量必然遵循一大一小规则,这样的模型我们可以首先为他们设置参数关系,如N1<N2,这样在优化时,所有比N2大的N1值都不用参加计算,运算量可以减少1/2.这样每配置一个参数关系,计算次数就减少一半;配置4个,就减少到原来的1/16,以此类推,有效减少了参数优化时间。

如下图所示,软件正在进行枚举参数优化,为您筛选最优参数配置。

2、参数优化计算完会以排序的方式显示优化出来参数组(如下图所示),按照下图步骤完成参数组的保存后,点击“关闭”按钮即可。

3、结束枚举后,点击保存好的“优化参数组1/2/3/4”,准备进行遗传(如下图所示)。例如,刚才我们将枚举优化的结果保存到了“优化参数组1”中,现在,我们就切换到“优化参数组1”,在点击【遗传】按钮,对上次枚举的结果进行遗传。

4、如下图所示设置好优化的精调范围,参考标准的比重后,点击“确定”按钮,开始进行精调。

5、按照和枚举同样的方法来保存精调后的结果,以便进行回测(如下图所示)。

6、如下图,选择保存好的“优化参数组1/2/3/4”,点击【用新参数重新测算】,新的参数组计算的结果就会显示在“分析报告”中了。

(三)相关常见问题解答

1、为什么有“枚举”和“遗传”两种参数优化方式,原理是什么?

答:枚举是在每个参数最小值与最大值之间抽选几个效果最好的参数值,遗传是在枚举好的参数值基础上进行微调,让参数达到最优。

原理:假设有两个参数N1,1,10,缺省值是1

N2,3,20,缺省值是5

枚举:除去最小值和最大值,根据设置的”步长”挑选出所有满足条件的参数,进行全排列。

1)、如果缺省值不在挑选出的参数内,则总次数为:全排列次数+缺省值的计算次数

2)、如果缺省值在挑选出的参数范围内,则总次数为:全排列次数

以上面的参数为例:

如果步长设置为2

则根据步长为2,筛选出的N1的值为:3(1+2)5(3+2)7(5+2)9(7+2);筛选出的N2的值为5 7 9 11 13 15 17 19,每个参数的最大最小值不取。

总次数的计算:

C1=N1参数与N2参数的全排列=4*8=32

N1的缺省值为1,不在筛选出的参数范围内,所以需要计算对该参数进行组合计算:8次(与N2筛选出的8个参数进行组合计算)

N2的缺省值为5,已经在筛选出的参数范围内,所以不需要再计算该参数

所以枚举的计算总次数为:4*8+8=40

遗传:

计算次数不定,步长默认为1,按照参考标准所占比重比较各组参数计算结果。

假设枚举后我们存入的参数组为N1=5,N2=10

默认参数组为(5,10)

固定参数N2=10,参数N1先向大的方向查找

(6,10)>(5,10),继续向大的方向查找

(7,10)<(6,10),再向大的方向查找,确认是否停止

(8,10)<(6,10),确认停止

大的方向停止,向小的方向查找

(4,10)>(6,10),继续向小的方向查找

(3,10)<(4,10),再向小的方向查找,确认是否停止

(2,10)<(4,10),确认停止

确定参数N1=4,为最优参数,参数N2像大的方向查找

(4,11)<(4,10),再向大的方向查找,确认是否停止

(4,12)>(4,10),找到了更大盈利率的参数,继续向大的方向查找

(4,13)<(4,12),再向大的方向查找,确认是否停止

(4,14)<(4,12),确认停止

大的方向停止,向小的方向查找

(4,9)<(4,12),再向小的方向查找,确认是否停止

(4,8)<(4,12),确认停止

新的参数组确认为(4,12)

重复上述步骤,固定参数N2=12,参数N1向大的方向查找

(5,12)>(4,12),继续向大的方向查找

(6,12)<(5,12),再向大的方向查找,确认是否停止

(7,12)<(5,12),确认停止

大的方向停止,向小的方向查找

(3,12)<(5,12),再向小的方向查找,确认是否停止

(2,12)<(5,12),确认停止

确定参数N1=5,为最优参数,参数N2像大的方向查找

(5,13)<(5,12),再向大的方向查找,确认是否停止

(5,14)<(5,12),确认停止

大的方向停止,向小的方向查找

(5,11)<(5,12),再向小的方向查找,确认是否停止

(5,10)<(5,12),确认停止

得到新的参数组(5,12)

重复上述步骤,固定参数N2=12,参数N1向大的方向查找

(6,12)<(5,12),再向大的方向查找,确认是否停止

(7,12)<(5,12),确认停止

大的方向停止,向小的方向查找

(4,12)<(5,12),再向小的方向查找,确认是否停止

(3,12)<(5,12),确认停止

确定参数N1=5,为最优参数,参数N2像大的方向查找

(5,13)<(5,12),再向大的方向查找,确认是否停止

(5,14)<(5,12),确认停止

大的方向停止,向小的方向查找

(5,11)<(5,12),再向小的方向查找,确认是否停止

(5,10)<(5,12),确认停止

确定最优参数组为(5,12)

2、参数写在模型源码中和写在参数列表中有什么区别。

答:两者对模型的运行没有区别,但参数列表中的参数可进行参数优化,写在源码中的参数则不能。

文华财经交易软件 更专业 更方便

常见问题软件下载